¿Qué es la serie de tiempo de caminata aleatoria?

Una caminata aleatoria es otro modelo de serie temporal donde la observación actual es igual a la observación anterior con un paso aleatorio hacia arriba o hacia abajo.

1. ¿Qué es un proceso de caminata aleatoria en la serie temporal??
2. ¿Qué se entiende por caminata aleatoria??
3. ¿Cuál es la diferencia entre el ruido blanco y la caminata aleatoria??
4. ¿Qué es la caminata aleatoria en ARIMA??

¿Qué es un proceso de caminata aleatoria en la serie temporal??

Una caminata aleatoria es aquella en la que no se pueden predecir los pasos o direcciones futuras sobre la base de la historia pasada. Cuando el término se aplica al mercado de valores, significa que los cambios a corto plazo en los precios de las acciones son impredecibles.

¿Qué se entiende por caminata aleatoria??

Caminata aleatoria, en teoría de probabilidad, un proceso para determinar la ubicación probable de un punto sujeto a movimientos aleatorios, dadas las probabilidades (lo mismo en cada paso) de mover cierta distancia en alguna dirección. Las caminatas aleatorias son un ejemplo de los procesos de Markov, en el que el comportamiento futuro es independiente de la historia pasada.

¿Cuál es la diferencia entre el ruido blanco y la caminata aleatoria??

El ruido blanco es estacionario, tal vez trivialmente. Las caminatas aleatorias, incluso si hay una media cero, no son estacionarias. La varianza crece con el tiempo.

¿Qué es la caminata aleatoria en ARIMA??

ARIMA (0,1,0) es caminata aleatoria. Es una suma acumulativa de un i.i.d. Proceso que se conoce como ARIMA (0,0,0).