Generar variables aleatorias correlacionadas

1. ¿Cómo se genera variables aleatorias correlacionadas??
2. ¿Cómo correlacas dos variables aleatorias??
3. ¿Cómo genero datos correlacionados en Excel??
4. ¿Se pueden correlacionar las variables aleatorias independientes??

¿Cómo se genera variables aleatorias correlacionadas??

Para generar muestras aleatorias distribuidas normalmente distribuidas, se puede generar muestras no correlacionadas y luego multiplicarlas por una matriz C tal que CCT = R, donde R es la matriz de covarianza deseada. C se puede crear, por ejemplo, utilizando la descomposición de Cholesky de R, o de los valores propios y los vectores propios de R.

¿Cómo correlacas dos variables aleatorias??

2 La correlación de x e y es el número definido por ρxy = cov (x, y) σxσy . El valor ρxy también se llama coeficiente de correlación. Teorema 4.5. 3 para cualquier variable aleatoria x e y, cov (x, y) = exy - µxµy .

¿Cómo genero datos correlacionados en Excel??

La fórmula de correlación de Excel

Calcule la suma de la variable x menos la media de x. Calcule la suma de la variable y menos la media de y. Multiplica esos dos resultados y establece ese número a un lado (este es el primer resultado). Cuadrado la suma de x menos la media de x.

¿Se pueden correlacionar las variables aleatorias independientes??

Entonces, sí, las muestras de dos variables independientes pueden parecer correlacionadas, por casualidad.