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Una caminata aleatoria es otro modelo de serie temporal donde la observación actual es igual a la observación anterior con un paso aleatorio hacia arriba o hacia abajo.
- ¿Cómo saber si una serie de tiempo es caminata aleatoria??
- ¿Qué es un proceso de caminata aleatoria??
- ¿Cuál es la diferencia entre el ruido blanco y la caminata aleatoria??
- ¿Qué es la caminata aleatoria en la economía??
¿Cómo saber si una serie de tiempo es caminata aleatoria??
Detectar caminatas aleatorias estadísticamente
Bajo el capó, retrocede la diferencia en los precios en el precio retrasado. Si la pendiente encontrada (β) es igual a 0, la serie es una caminata aleatoria. Si la pendiente es significativamente diferente de 0, rechazamos la hipótesis nula de que la serie sigue una caminata aleatoria.
¿Qué es un proceso de caminata aleatoria??
Una caminata aleatoria es un proceso estocástico que consiste en la suma de una secuencia de cambios en una variable aleatoria. Estos cambios no están correlacionados con cambios pasados, lo que significa que no hay ningún patrón en los cambios en la variable aleatoria y no se pueden predecir estos cambios.
¿Cuál es la diferencia entre el ruido blanco y la caminata aleatoria??
El ruido blanco es estacionario, tal vez trivialmente. Las caminatas aleatorias, incluso si hay una media cero, no son estacionarias. La varianza crece con el tiempo.
¿Qué es la caminata aleatoria en la economía??
Una caminata aleatoria implica que los cambios de precios pasados no pueden pronosticar cambios de precios futuros. Sin embargo, quizás otra información, pero no cambios de precios pasados, permiten el pronóstico de cambios de precios futuros. Por lo tanto, quizás el mercado no sea eficiente, a pesar de que el precio de las acciones sigue una caminata aleatoria.
