Diferencia entre caminata aleatoria y ruido blanco

El ruido blanco es estacionario, tal vez trivialmente. Las caminatas aleatorias, incluso si hay una media cero, no son estacionarias. La varianza crece con el tiempo.

1. ¿Cómo se detectan caminatas aleatorias y ruido blanco??
2. ¿Qué es un ruido blanco en series de tiempo??
3. ¿Cuál es la diferencia entre caminata aleatoria y caminata aleatoria con deriva??
4. ¿Qué se entiende por caminata aleatoria??

¿Cómo se detectan caminatas aleatorias y ruido blanco??

Entonces, ¿cómo detectamos una caminata aleatoria cuando una visualización no es una opción?? Si traza la diferencia de primer orden de una serie temporal y el resultado es el ruido blanco, entonces es una caminata aleatoria.

¿Qué es un ruido blanco en series de tiempo??

Una serie de tiempo es ruido blanco si las variables son independientes y se distribuyen de manera idéntica con una media de cero. Esto significa que todas las variables tienen la misma varianza (Sigma^2) y cada valor tiene una correlación cero con todos los demás valores de la serie.

¿Cuál es la diferencia entre caminata aleatoria y caminata aleatoria con deriva??

Una caminata aleatoria con deriva es una caminata puramente aleatoria, además de una constante. La caminata aleatoria con deriva cambiará la trayectoria con el tiempo. b. Dado que una caminata aleatoria con deriva tiene una constante aplicada a la ecuación, las desviaciones de los precios serán más grandes que las de una caminata puramente aleatoria.

¿Qué se entiende por caminata aleatoria??

Caminata aleatoria, en teoría de probabilidad, un proceso para determinar la ubicación probable de un punto sujeto a movimientos aleatorios, dadas las probabilidades (lo mismo en cada paso) de mover cierta distancia en alguna dirección. Las caminatas aleatorias son un ejemplo de los procesos de Markov, en el que el comportamiento futuro es independiente de la historia pasada.