- ¿Qué es la autocorrelación en el proceso estocástico??
- ¿Qué es la autocorrelación en el procesamiento de señales??
- ¿Qué es la señal determinista y estocástica??
- ¿Qué le dice la función de autocorrelación??
¿Qué es la autocorrelación en el proceso estocástico??
La función de autocorrelación proporciona una medida de similitud entre dos observaciones del proceso aleatorio x (t) en diferentes puntos en el tiempo T y S. La función de autocorrelación de x (t) y x (s) se denota por RXx(t, s) y definido de la siguiente manera: (10.2a) (10.2b)
¿Qué es la autocorrelación en el procesamiento de señales??
La autocorrelación, a veces conocida como correlación en serie en el caso de tiempo discreto, es la correlación de una señal con una copia retrasada de sí misma en función del retraso. Informalmente, es la similitud entre las observaciones de una variable aleatoria en función del retraso del tiempo entre ellos.
¿Qué es la señal determinista y estocástica??
• señales estocásticas o no deterministas: se dice que una señal no es determinista si. hay incertidumbre con respecto a su valor en algún instante de tiempo. Las señales no deterministas son de naturaleza aleatoria, por lo tanto, se llaman señales aleatorias.
¿Qué le dice la función de autocorrelación??
La función de autocorrelación es una representación estadística utilizada para analizar el grado de similitud entre una serie de tiempo y una versión rezagada de sí misma. Esta función permite al analista comparar el valor actual de un conjunto de datos con su valor pasado.