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- ¿Cuál es el inverso de la autocorrelación??
- ¿Qué nos dice la función de autocorrelación??
- ¿Cuál es la relación entre la correlación cruzada y la correlación automática??
- ¿Qué es la fórmula de correlación automática??
¿Cuál es el inverso de la autocorrelación??
Las autocorrelaciones inversas de una serie temporal se definen como las autocorrelaciones asociadas con la inversa de la densidad espectral de la serie. Se pueden estimar calculando las autocorrelaciones asociadas con la inversa de una estimación de densidad espectral.
¿Qué nos dice la función de autocorrelación??
La función de autocorrelación (ACF) revela cómo la correlación entre dos valores de la señal cambia a medida que cambia su separación [16]. Es una medida de dominio de tiempo de la memoria del proceso estocástico, y no revela ninguna información sobre el contenido de frecuencia del proceso.
¿Cuál es la relación entre la correlación cruzada y la correlación automática??
La correlación cruzada y la autocorrelación son muy similares, pero implican diferentes tipos de correlación: la correlación cruzada ocurre cuando se correlacionan dos secuencias diferentes. La autocorrelación es la correlación entre dos de las mismas secuencias. En otras palabras, correlacionas una señal consigo misma.
¿Qué es la fórmula de correlación automática??
Definición 1: La función de autocorrelación (ACF) en el lag k, denotada ρk, de un proceso estocástico estacionario, se define como ρk = γk/γ0 donde γk = cov (yi, Yi+k) para cualquier yo. Tenga en cuenta que γ0 es la varianza del proceso estocástico.
