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¿Cuáles son las ecuaciones de Yule-Walker??
Las ecuaciones de Yule-Walker son el bloque de construcción del modelo AR lineal, que conecta sus parámetros con la función de covarianza del proceso. Por lo tanto, los parámetros del modelo se estiman a partir de las covarianzas de la serie temporal. Se puede considerar el pronóstico aplicando el modelo predictivo resultante.
¿Cómo se calcula el coeficiente AR??
Afortunadamente, hay una manera mejor y más fácil de obtener el coeficiente AR para la P arbitraria, las ecuaciones de Yule-Walker. Considere el general AR (P) Xi + 1 = φ1xi + φ2xi - 1 + ···> + φPxi - P + 1 + ξi + 1.
