Ecuaciones de Yule Walker para AR (1)

1. ¿Cuáles son las ecuaciones de Yule-Walker??
2. ¿Cómo se calcula el coeficiente AR??
3. Es un proceso AR 1 estacionario?

¿Cuáles son las ecuaciones de Yule-Walker??

Las ecuaciones de Yule-Walker son el bloque de construcción del modelo AR lineal, que conecta sus parámetros con la función de covarianza del proceso. Por lo tanto, los parámetros del modelo se estiman a partir de las covarianzas de la serie temporal. Se puede considerar el pronóstico aplicando el modelo predictivo resultante.

¿Cómo se calcula el coeficiente AR??

Afortunadamente, hay una manera mejor y más fácil de obtener el coeficiente AR para la P arbitraria, las ecuaciones de Yule-Walker. Considere el general AR (P) Xi + 1 = φ1xi + φ2xi - 1 + ···> + φPxi - P + 1 + ξi + 1.

Es un proceso AR 1 estacionario?

El proceso AR (1) es estacionario si solo si | φ | < 1 o −1 <φ< 1. Este es un proceso explosivo no estacionarios. Si combinamos todas las desigualdades, obtenemos una región limitada por las líneas φ2 = 1+ φ1; φ2 = 1 - φ1; φ2 = −1.