¿Cuál es la diferencia entre yo?.i.D ruido y ruido blanco? [cerrado]

1. ¿Es lo mismo que el ruido blanco??
2. Es el ruido blanco siempre iid?
3. ¿Qué es el ruido de IID en la serie de tiempo??
4. ¿Qué es el ruido blanco en la regresión??

¿Es lo mismo que el ruido blanco??

En el análisis de la serie temporal, una secuencia de variables aleatorias normales de distribución (IID) independiente (IID) con media cero y varianza σ2 se conoce como ruido blanco gaussiano.

Es el ruido blanco siempre iid?

La secuencia de ruido sería un ruido IID si, además, los elementos no solo no están correlacionados sino también independientes. Entonces, por lo tanto, cada ruido IID también es ruido blanco, pero el reverso es cierto para la secuencia de ruido blanco gaussiano.

¿Qué es el ruido de IID en la serie de tiempo??

ˆ Ruido independiente e idénticamente distribuido (IID): quizás el modelo más simple. Para una serie de tiempo, es una en la que no hay tendencia o componente estacional y en el que las observaciones son simplemente independientes e idénticamente distribuidas (IID) variables aleatorias con media cero.

¿Qué es el ruido blanco en la regresión??

El ruido blanco son variaciones en sus datos que no pueden explicarse por ningún modelo de regresión.