¿Qué es el ruido de caminata aleatoria?

En la ciencia, el ruido browniano, también conocido como ruido marrón o ruido rojo, es el tipo de ruido de la señal producido por el movimiento browniano, de ahí su nombre alternativo del ruido de caminata aleatoria.

1. ¿Qué se entiende por caminata aleatoria??
2. Es caminar aleatorio lo mismo que el ruido blanco?
3. ¿Qué es la caminata aleatoria a la deriva??

¿Qué se entiende por caminata aleatoria??

Caminata aleatoria, en teoría de probabilidad, un proceso para determinar la ubicación probable de un punto sujeto a movimientos aleatorios, dadas las probabilidades (lo mismo en cada paso) de mover cierta distancia en alguna dirección. Las caminatas aleatorias son un ejemplo de los procesos de Markov, en el que el comportamiento futuro es independiente de la historia pasada.

Es caminar aleatorio lo mismo que el ruido blanco?

El ruido blanco es estacionario, tal vez trivialmente. Las caminatas aleatorias, incluso si hay una media cero, no son estacionarias. La varianza crece con el tiempo.

¿Qué es la caminata aleatoria a la deriva??

Caminata aleatoria con deriva. Para una caminata aleatoria con deriva, el mejor pronóstico del precio del mañana es el precio de hoy más un término de deriva. Uno podría pensar en la deriva como medir una tendencia en el precio (tal vez reflejando la inflación a largo plazo). Dado que la deriva generalmente se supone que es constante. RELACIONADO: Reversión media.