Criterios de selección de orden de Var Lag

1. ¿Qué son los criterios de selección de pedidos de Var Lag??
2. ¿Cómo elijo la longitud de retraso en VAR??
3. ¿Cuál es el orden de retraso en el modelo VAR??
4. ¿Cómo se seleccionan la longitud de retraso en la cointegración??

¿Qué son los criterios de selección de pedidos de Var Lag??

Los seis criterios son el Criterio de información de Schwarz (SIC), el criterio de Hannan-Quinn (HQC), el Criterio de información de Akaike (AIC), la prueba de relación de probabilidad secuencial general a la específica (LR), una corrección de muestras pequeñas a la de las muestras pequeñas Prueba (SLR) propuesta por Sims (1980), y el portmanteau secuencial específico a general ...

¿Cómo elijo la longitud de retraso en VAR??

En general, la longitud de retraso en los modelos VAR se selecciona utilizando criterios de información estadística. Esto significa que los modelos VAR están ajustados para varias longitudes. Se calcula una determinada estadística. La longitud de retraso se considera modelo con la estadística más pequeña.

¿Cuál es el orden de retraso en el modelo VAR??

Un retraso es el valor de una variable en un período de tiempo anterior. Entonces, en general, un VAR de orden de PTH se refiere a un modelo VAR que incluye retrasos durante los últimos períodos de tiempo P. Un VAR de orden de PTH se denota "Var (P)" y, a veces, se llama "un var con los retrasos P".

¿Cómo se seleccionan la longitud de retraso en la cointegración??

Por lo general, los principiantes en la economía de la serie temporal tienden a omitir el paso D. mi. Para la cointegración, la longitud de retraso es la longitud de retraso elegida del paso D menos uno (ya que estamos ejecutando el modelo en la primera diferencia ahora, a diferencia del nivel cuando usamos VAR para decidir la longitud del retraso).