Howtosignalprocessing
- ¿Cuál es la matriz de covarianza de error??
- ¿Qué es la matriz de covarianza de error en el filtro Kalman??
- ¿Qué nos dice la matriz de covarianza??
- ¿Qué es la covarianza de error de fondo??
¿Cuál es la matriz de covarianza de error??
La matriz de covarianza de error (ECM) es un conjunto de datos que especifica las correlaciones en los errores de observación entre todos los pares posibles de niveles verticales. Se da como una matriz bidimensional, de tamaño NXN, donde n es el número de niveles verticales en los productos de datos de sonido.
¿Qué es la matriz de covarianza de error en el filtro Kalman??
El filtro Kalman (KF) es un esquema recursivo que propaga una estimación actual de un estado y la matriz de covarianza de error de ese estado hacia adelante en el tiempo. El filtro combina de manera óptima la nueva información introducida por las mediciones con información anterior incorporada en el estado anterior con una matriz de ganancia de Kalman.
¿Qué nos dice la matriz de covarianza??
Es una matriz simétrica que muestra covarianzas de cada par de variables. Estos valores en la matriz de covarianza muestran la magnitud de distribución y la dirección de los datos multivariados en el espacio multidimensional. Al controlar estos valores, podemos tener información sobre cómo se distribuyen los datos entre dos dimensiones.
¿Qué es la covarianza de error de fondo??
Matrices de covarianza de error de fondo (b): describe errores en el estado de fondo (pronóstico del análisis anterior). Depende de los errores de análisis de la asimilación anterior y del error del modelo de pronóstico.
