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- Es el proceso gaussiano ergodic?
- ¿Cómo se muestra un proceso??
- ¿Qué es la ergodicidad en los procesos aleatorios??
- Son todos los procesos ergódicos estacionarios?
Es el proceso gaussiano ergodic?
Un proceso gaussiano estacionario es ergódico si y solo si su medida espectral no tiene puntos. muestra que en esta situación la covarianza (y todas las demás funciones de memoria) de XAC decae en Infinity, i.mi. Los valores del proceso se vuelven asintóticamente independientes a escamas de tiempo larga.
¿Cómo se muestra un proceso??
Se dice que un proceso aleatorio es ergódico si los promedios de tiempo del proceso tienden a los promedios de conjunto apropiados. Esta definición implica que con la probabilidad 1, cualquier promedio de conjunto de x (t) se puede determinar a partir de una sola función de muestra de x (t).
¿Qué es la ergodicidad en los procesos aleatorios??
En física, estadísticas, econometría y procesamiento de señales, se dice que un proceso estocástico está en un régimen ergódico si el promedio de un conjunto de un observable es igual al promedio de tiempo. En este régimen, cualquier colección de muestras aleatorias de un proceso debe representar las propiedades estadísticas promedio de todo el régimen.
Son todos los procesos ergódicos estacionarios?
Entonces el proceso es ergódico. Sin embargo, la varianza de cualquier función de muestra individual muestra la dependencia de la onda cuadrada original en el tiempo, por lo que el proceso no es estacionario. Este ejemplo en particular es estacionario de sentido amplio, pero uno puede preparar ejemplos relacionados que aún son ergódicos pero ni siquiera de manera amplia estacionaria.
