Python diferente autocorrelación con FFT y Nonfft

1. ¿Cómo se verifica la autocorrelación en Python??
2. ¿Qué es la transformación de la autocorrelación de Fourier??
3. ¿Cómo se interpreta una trama de autocorrelación en Python??

¿Cómo se verifica la autocorrelación en Python??

Como primer paso, la autocorrelación se puede verificar rápidamente utilizando la función LagPlot () proporcionada por Pandas. Dónde, los datos son el marcado de datos de entrada. retraso especifica entero para obtener los retrasos.

¿Qué es la transformación de la autocorrelación de Fourier??

R (τ) = ∫∞ - ∞x (t) x ∗ (t - τ) dt. Declaración - La propiedad de autocorrelación de la transformación de Fourier establece que la transformación de Fourier de la autocorrelación de un solo dominio en tiempo es igual al cuadrado del módulo de su espectro de frecuencia.

¿Cómo se interpreta una trama de autocorrelación en Python??

Si los valores de autocorrelación están cerca de 0, entonces los valores entre las observaciones consecutivas no están correlacionados entre sí. Inversamente, los valores de autocorrelaciones cercanos a 1 o -1 indican que existe fuertes correlaciones positivas o negativas entre las observaciones consecutivas, respectivamente.