Demostrando que este proceso es débilmente estacionarios [duplicado]

1. ¿Cómo puedes probar que una serie de tiempo es débilmente estacionaria??
2. ¿Qué es un proceso débilmente estacionario??
3. ¿Cuál es la diferencia entre estacionariedad estricta y estacionariedad débil??

¿Cómo puedes probar que una serie de tiempo es débilmente estacionaria??

Una serie de tiempo se considera débilmente estacionaria si la función media asociada y la covarianza no varían con respecto al tiempo. Es decir, la serie temporal original tiene propiedades estadísticas similares a las de la serie 'cambiada por el tiempo'.

¿Qué es un proceso débilmente estacionario??

Procesos estacionarios de sentido débil: aquí, definimos una de las formas más comunes de estacionariedad que se usa ampliamente en la práctica. Un proceso aleatorio se llama estacionaria de sentido débil o de sentido amplio (WSS) si su función media y su función de correlación no cambian por los cambios en el tiempo.

¿Cuál es la diferencia entre estacionariedad estricta y estacionariedad débil??

Un modelo de series de tiempo que es tanto estacionario y estacionario de covarianza se llama débilmente estacionaria. Un modelo de serie temporal para el cual todas las distribuciones conjuntas son invariables a los cambios en el tiempo se llama estrictamente estacionaria.