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- ¿Es Ornstein Uhlenbeck un proceso de Markov??
- Qué tipo de proceso describe el modelo Ornstein Uhlenbeck?
¿Es Ornstein Uhlenbeck un proceso de Markov??
El proceso Ornstein -Uhlenbeck es un proceso estacionario de Gauss -Markov, lo que significa que es un proceso gaussiano, un proceso de Markov y es temporalmente homogéneo. De hecho, es el único proceso no trivial que satisface estas tres condiciones, para permitir transformaciones lineales del espacio y las variables de tiempo.
Qué tipo de proceso describe el modelo Ornstein Uhlenbeck?
El proceso Ornstein-Uhlenbeck es un proceso de difusión que se introdujo como un modelo de velocidad de una partícula que experimenta movimiento browniano. Sabemos por la física newtoniana que la velocidad de una partícula (clásica) en movimiento viene dada por la derivada del tiempo de su posición.
