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- Cómo interpretar Newey-West?
- ¿Por qué utilizamos los errores estándar Newey-West??
- ¿Newey-West cambia los coeficientes??
- ¿Qué es el error estándar HAC??
Cómo interpretar Newey-West?
. Esto significa que a medida que aumenta el tiempo entre los términos de error, la correlación entre los términos de error disminuye. Por lo tanto, el estimador puede usarse para mejorar la regresión de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) cuando los residuos son heteroscedásticos y/o autocorrelacionados.
¿Por qué utilizamos los errores estándar Newey-West??
El método de error estándar de Newey-West es un método/estimador robusto que es muy preciso cuando hay presencia de heteroscedasticidad y autocorrelación. Además, cuando en el modelo del panel hay un valor retrasado de un indicador, este método es muy consistente.
¿Newey-West cambia los coeficientes??
Los estimadores de Newey-West ajustan cómo se calculan los errores estándar de los coeficientes de regresión, pero no el error estándar del modelo (por ejemplo,. raíz cuadrada del error cuadrado medio).
¿Qué es el error estándar HAC??
(HAC) Errores estándar
Considere una generalización del modelo de retraso distribuido, donde los errores UT no son necesariamente i.i.d., i.mi., YT = β0 + β1xt + ... + βr + 1xt - R + UT . • Suponga que UT está correlacionado en serie; Entonces, OLS todavía. Produzca los estimadores consistentes* de los coeficientes.
