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- ¿Qué son los criterios de selección de longitud de retraso??
- ¿Cómo eliges la longitud de retraso en la cointegración??
- ¿Qué significa la longitud de retraso??
¿Qué son los criterios de selección de longitud de retraso??
Esta longitud de retraso se selecciona con frecuencia utilizando un criterio estadístico explícito como el AIC o SIC. Los modelos de retraso simétrico se estiman fácilmente; Dado que la especificación de todas las ecuaciones del modelo es la misma, la estimación por mínimos cuadrados ordinarios produce estimaciones de parámetros eficientes.
¿Cómo eliges la longitud de retraso en la cointegración??
Por lo general, los principiantes en la economía de la serie temporal tienden a omitir el paso D. mi. Para la cointegración, la longitud de retraso es la longitud de retraso elegida del paso D menos uno (ya que estamos ejecutando el modelo en la primera diferencia ahora, a diferencia del nivel cuando usamos VAR para decidir la longitud del retraso).
¿Qué significa la longitud de retraso??
La longitud de retraso es cuántos términos retroceden el proceso AR que desea probar para la correlación en serie. Está revisando el anterior lo suficientemente solo, o necesita verificar en grupos de 3, 4 o más.
