Matriz de covarianza inicial del filtro de Kalman

1. ¿Cómo se inicializan un filtro Kalman matriz de covarianza??
2. ¿Qué es la matriz de covarianza en el filtro Kalman??
3. ¿Cómo se inicializan un filtro Kalman??
4. ¿Cómo eliges los parámetros de filtro de Kalman??

¿Cómo se inicializan un filtro Kalman matriz de covarianza??

Dado que el modelo del filtro Kalman no comienza con ninguna medida antigua, el vector de estado inicial x0 se elige para ser cero. La matriz de covarianza inicial se elige igual a una matriz diagonal con un valor igual a 10. El valor de la varianza del ruido R se elige para ser igual a una constante = 0.05.

¿Qué es la matriz de covarianza en el filtro Kalman??

Esta incertidumbre puede ser representada por una matriz conocida como la matriz de covarianza del estado, P. La matriz de covarianza del estado consiste en las variaciones asociadas con cada una de las estimaciones estatales, así como la correlación entre los errores en las estimaciones del estado.

¿Cómo se inicializan un filtro Kalman??

En ausencia de datos de covarianza, los filtros de Kalman generalmente se inicializan adivinando el estado inicial. Hacer la varianza de la estimación de estado inicial grande asegura que la estimación converja rápidamente y que la influencia de la suposición inicial pronto será insignificante.

¿Cómo eliges los parámetros de filtro de Kalman??

El filtro Kalman necesita el F, H, Q (la matriz de covarianza de V) y R (la matriz de covarianza de W), así como ξ1 como el estado inicial y el P1 correspondiente (el error medio cuadrado de ξ1) para iniciar la recursión. Sin embargo, estos parámetros generalmente deben estimarse mediante métodos numéricos.