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- ¿Qué es la covarianza en el filtro de Kalman??
- ¿Cómo puedo mejorar mi filtro Kalman??
- ¿Qué es la covarianza de innovación??
- ¿Qué es la covarianza de ruido??
¿Qué es la covarianza en el filtro de Kalman??
Esta incertidumbre puede ser representada por una matriz conocida como la matriz de covarianza del estado, P. La matriz de covarianza del estado consiste en las variaciones asociadas con cada una de las estimaciones estatales, así como la correlación entre los errores en las estimaciones del estado.
¿Cómo puedo mejorar mi filtro Kalman??
Un enfoque simple para ajustar un filtro Kalman es usar mediciones con una verdad de tierra conocida y ajustar la medición y el ruido del proceso del filtro.
¿Qué es la covarianza de innovación??
La innovación residual es la diferencia entre la salida del sensor, z, y el estado predicho, x, girado en el marco de salida del sensor con H. Si el sensor mide el estado directamente, entonces h = 1; La covarianza de innovación es la suma de la covarianza de predicción, P, y la covarianza de medición, R.
¿Qué es la covarianza de ruido??
La covarianza del proceso actúa como una matriz de ponderación para el proceso del sistema. Relata la covarianza entre el elemento ITH y JTH de cada vector de ruido de proceso. Se define como: σij = cov (→ xi, → xj) = e [(→ xi - μi) ⋅ (→ xj - μj)]
