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- ¿Qué es la matriz de covarianza en el filtro Kalman??
- ¿Qué representa la matriz de covarianza??
- ¿Qué es una matriz de covarianza de error??
- ¿Qué es la covarianza EKF??
¿Qué es la matriz de covarianza en el filtro Kalman??
Esta incertidumbre puede ser representada por una matriz conocida como la matriz de covarianza del estado, P. La matriz de covarianza del estado consiste en las variaciones asociadas con cada una de las estimaciones estatales, así como la correlación entre los errores en las estimaciones del estado.
¿Qué representa la matriz de covarianza??
Debido a que la covarianza solo se puede calcular entre dos variables, las matrices de covarianza representan los valores de covarianza de cada par de variables en datos multivariados. Además, la covarianza entre las mismas variables es igual a la varianza, por lo que la diagonal muestra la varianza de cada variable.
¿Qué es una matriz de covarianza de error??
La matriz de covarianza de error (ECM) es un conjunto de datos que especifica las correlaciones en los errores de observación entre todos los pares posibles de niveles verticales. Se da como una matriz bidimensional, de tamaño NXN, donde n es el número de niveles verticales en los productos de datos de sonido.
¿Qué es la covarianza EKF??
El filtro Kalman extendido (EKF) es un método de estimación estatal popular para modelos dinámicos no lineales. La matriz de covarianza de error del modelo a menudo se considera un pañador de ajuste en EKF, que a menudo es postulado simplemente por el usuario.
