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Una autocorrelación de +1 representa una correlación positiva perfecta, mientras que una autocorrelación de negativa 1 representa una correlación negativa perfecta. Los analistas técnicos pueden usar la autocorrelación para medir cuánta influencia tienen los precios pasados para una seguridad en su precio futuro.
¿Cómo se evalúa la autocorrelación??
La autocorrelación se diagnostica utilizando un correlograma (gráfico ACF) y se puede probar utilizando la prueba Durbin-Watson. La parte automática de la autocorrelación es de la palabra griega para uno mismo, y la autocorrelación significa datos que se correlacionan consigo mismo, en lugar de estar correlacionados con otros datos.
¿Qué información nos da la autocorrelación??
La función de autocorrelación (ACF) define cómo los puntos de datos en una serie temporal están relacionados, en promedio, con los puntos de datos anteriores (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). En otras palabras, mide la auto-similitud de la señal en diferentes tiempos de retraso.
