Implementando el ruidoso proceso AR (1)

1. ¿Cómo se calcula AR 1??
2. Es un proceso AR 1 estacionario?
3. ¿Cómo se calcula la autocorrelación en el modelo AR??

¿Cómo se calcula AR 1??

Considere el proceso AR (1) Xt = φxt - 1 + ωt. En la notación del operador de retraso, este proceso es (1-φb) Xt = ωt y el polinomio característico es φ (b) = (1-φB).

Es un proceso AR 1 estacionario?

Un proceso AR (1) es estacionario si y solo si | ϕ1 |<1.

¿Cómo se calcula la autocorrelación en el modelo AR??

Función de autocorrelación (ACF)

Sea y h = e (x t x t + h) = e (x t x t - h), las observaciones de covarianza se separan (cuando la media = 0). LET = Correlación entre observaciones que son períodos de tiempo separados. Para encontrar la covarianza, multiplique cada lado del modelo para por x t - h, luego tome expectativas.