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- ¿Cómo se sabe si un proceso aleatorio es estacionario??
- ¿Qué es un proceso aleatorio de sentido ancho??
- ¿Cuál es la diferencia entre estacionaria de sentido estricto y estacionario de sentido ancho??
- Es el proceso aleatorio de Poisson estacionario de sentido ancho?
¿Cómo se sabe si un proceso aleatorio es estacionario??
Intuitivamente, un proceso aleatorio x (t), t∈J es estacionario si sus propiedades estadísticas no cambian por tiempo. Por ejemplo, para un proceso estacionario, x (t) y x (t+δ) tienen las mismas distribuciones de probabilidad. En particular, tenemos fx (t) (x) = fx (t+δ) (x), para todos t, t+Δ∈J.
¿Qué es un proceso aleatorio de sentido ancho??
Procesos aleatorios estacionarios de sentido ancho. • Se dice que un proceso aleatorio x (t) es estacionario de sentido ancho (WSS) si su media. y las funciones de autocorrelación son invariables en el tiempo, yo.mi., ◦ E (x (t)) = µ, independiente de t. ◦ Rx (T1, T2) es una función solo de la diferencia de tiempo T2 - T1.
¿Cuál es la diferencia entre estacionaria de sentido estricto y estacionario de sentido ancho??
Según la definición (de Heinrich Meyr, Marc Moeneclaey, Stefan A. Fechtel en  "Sincronización, estimación de canales y procesamiento de señales"): Spsense estricto SP = no dependiente del tiempo. SP de sentido amplio = no depende de la variable T (tiempo)
Es el proceso aleatorio de Poisson estacionario de sentido ancho?
Dichos procesos se denominan estacionarios de sentido amplio (WSS). Si un proceso es WSS, entonces su media, varianza, función de autocorrelación y otras medidas estadísticas de primer y segundo orden son independientes del tiempo. Hemos visto que un proceso aleatorio de Poisson tiene media µ (t) = λt, por lo que no es estacionario en ningún sentido. proceso WSS.
