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- ¿Cómo se calcula el coeficiente AR??
- ¿Qué son los coeficientes del modelo AR??
- ¿Cómo se calcula un modelo AR en R??
- ¿Cómo se calcula la varianza en AR??
¿Cómo se calcula el coeficiente AR??
Afortunadamente, hay una manera mejor y más fácil de obtener el coeficiente AR para la P arbitraria, las ecuaciones de Yule-Walker. Considere el general AR (P) Xi + 1 = φ1xi + φ2xi - 1 + ···> + φPxi - P + 1 + ξi + 1.
¿Qué son los coeficientes del modelo AR??
Se puede considerar que los coeficientes de AR describen el sobre del espectro. En la declaración de su función, debe aprobar un argumento de pedido. La regla general es que el orden debe establecerse en dos veces el número esperado de picos en el espectro.
¿Cómo se calcula un modelo AR en R??
εt = XT - AR * XT -1
Donde AR es la parte autorregresiva estimada en el modelo ajustado.
¿Cómo se calcula la varianza en AR??
PROCESOS AUTOREZRESIVO ONE (AR (1)):
La fórmula general para un proceso AR (1) es xy = ρxt - 1+ϵT con ϵt∼iid (0, σ2). La varianza de XT será dada por: var [xt] = ρ2var [xt - 1]+var [ϵt] porque var [ax] = a2var [x]. La condición de estacionariedad implica que var [xt] = var [xt - 1].
