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- ¿Qué significa decir que un proceso estocástico es estacionario??
- ¿Qué es la autocorrelación en el proceso estocástico??
- ¿Cuáles son las 3 condiciones para que un proceso estocástico sea débilmente estacionaria??
- ¿Qué es un proceso estacionario de sentido amplio conjuntamente??
¿Qué significa decir que un proceso estocástico es estacionario??
En matemáticas y estadísticas, un proceso estacionario (o un proceso estricto/estrictamente estacionado o un proceso fuerte/fuertemente estacionario) es un proceso estocástico cuya distribución de probabilidad conjunta incondicional no cambia cuando se cambia en el tiempo.
¿Qué es la autocorrelación en el proceso estocástico??
La función de autocorrelación proporciona una medida de similitud entre dos observaciones del proceso aleatorio x (t) en diferentes puntos en el tiempo T y S. La función de autocorrelación de x (t) y x (s) se denota por RXx(t, s) y definido de la siguiente manera: (10.2a) (10.2b)
¿Cuáles son las 3 condiciones para que un proceso estocástico sea débilmente estacionaria??
Un proceso estocástico XT es débilmente estacionaria si cumple con estas tres condiciones: la media del proceso es constante. Es decir, e (xt) = μ e (x t) = μ (donde μ es algo constante) para todos los valores de t . El segundo momento de XT, o E (x2t) e (x t 2), es finito.
¿Qué es un proceso estacionario de sentido amplio conjuntamente??
Los procesos estacionarios (o estacionarios de sentido amplio) conjuntos son una colección de procesos aleatorios que satisfacen la misma propiedad que los procesos estacionarios (o WSS), incluso cuando se consideran también distribuciones conjuntas de variables de más de una secuencia en la colección.
