Discretización de Euler

1. ¿Cómo funciona el método de Euler??
2. ¿Cuál es la fórmula del método de Euler??
3. ¿Por qué es inexacto el método de Euler??
4. ¿Qué es Euler Maruyama??

¿Cómo funciona el método de Euler??

Metodología. En el método de Euler, puede aproximar la curva de la solución por la tangente en cada intervalo (es decir, por una secuencia de segmentos de línea corta), en los pasos de H . En general, si usa un tamaño de paso pequeño, la precisión de la aproximación aumenta.

¿Cuál es la fórmula del método de Euler??

dy/dx = 1.5 significa que un incremento de 1 en x llevaría un incremento de 1.5 en y, pero como solo estamos incrementando x por 0.5, solo nos incrementamos por 0.75.

¿Por qué es inexacto el método de Euler??

El método de Euler solo será preciso en pequeños incrementos y mientras nuestra función no cambie demasiado rápido. En consecuencia, debemos asegurarnos de que nuestro tamaño de paso no sea demasiado grande o que nuestra solución numérica sea inexacta.

¿Qué es Euler Maruyama??

En el cálculo de ITô, el método Euler -Maruyama (también llamado método Euler) es un método para la solución numérica aproximada de una ecuación diferencial estocástica (SDE). Es una extensión del método Euler para ecuaciones diferenciales ordinarias a ecuaciones diferenciales estocásticas.