Diferencia entre mínimos cuadrados iterativamente reweorados (IRLS) y programación cuadrática secuencial?

1. ¿Qué es la programación de mínimos cuadrados secuenciales SLSQP??
2. ¿Cuál es la ventaja clave en el método de programación cuadrática secuencial??
3. ¿Qué son las estadísticas de IRLS??

¿Qué es la programación de mínimos cuadrados secuenciales SLSQP??

Optimizador de programación de mínimos cuadrados secuenciales. SLSQP minimiza una función de varias variables con cualquier combinación de límites, igualdad y restricciones de desigualdad. El método envuelve la subrutina de optimización SLSQP implementada originalmente por Dieter Kraft.

¿Cuál es la ventaja clave en el método de programación cuadrática secuencial??

Una ventaja de estos métodos es que el conjunto activo de la iteración anterior del algoritmo SQP es a menudo una buena estimación del conjunto activo en la iteración actual.

¿Qué son las estadísticas de IRLS??

IRLS se utiliza para encontrar las estimaciones de máxima probabilidad de un modelo lineal generalizado, y en una regresión robusta para encontrar un estimador M, como una forma de mitigar la influencia de los valores atípicos en un conjunto de datos distribuidos de otra manera normalmente distribuidos. Por ejemplo, minimizando los errores menos absolutos en lugar de los errores de menor cuadrado.