Fórmula de correlación cruzada discreta

1. ¿Cuál es la fórmula para la correlación cruzada??
2. ¿Qué es la correlación cruzada en las series de tiempo??
3. ¿Cómo se encuentra la correlación cruzada con FFT??

¿Cuál es la fórmula para la correlación cruzada??

Correlación cruzada entre x_i y x_j se define por la relación de covarianza a la varianza media de raíz, ρ i, j = γ I, J σ I 2 σ J 2 . γ ^ i, J = 1 n ∑ t = 1 n [(x i t - x ¯ i) (x j t - x ¯ j)]] .

¿Qué es la correlación cruzada en las series de tiempo??

La correlación cruzada presenta una técnica para comparar dos series de tiempo y encontrar objetivamente cómo coinciden entre sí, y en particular donde ocurre la mejor coincidencia. También puede revelar cualquier periódica en los datos.

¿Cómo se encuentra la correlación cruzada con FFT??

Podemos calcular las correlaciones utilizando el FFT de la siguiente manera: FFT Los dos conjuntos de datos, multiplicar una transformación resultante por el conjugado complejo del otro y transformar el producto inverso. El resultado (llamarlo RK) será formalmente un vector complejo de longitud n.