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Cramer Lower Bound, Mae y MSE

Cramer Lower Bound, Mae y MSE
  1. ¿Qué es Cramer Rao Lower Bound y MSE??
  2. ¿Cómo se calcula Cramer Rao Bound??

¿Qué es Cramer Rao Lower Bound y MSE??

Derivado en la década de 1940, el límite de Cramer-Rao nos da un límite inferior a la varianza/MSE de estimadores imparciales. Esto significa que el mejor estimador posible para un parámetro dado tendrá un MSE dictado por el límite. Si tenemos igualdad en el límite, entonces sabemos que el estimador es eficiente!

¿Cómo se calcula Cramer Rao Bound??

La función 1/i (θ) a menudo se conoce como el límite de Cramér-Rao (CRB) en la varianza de un estimador imparcial de θ. I (θ) = −ep (x; θ) ∂2 ∂θ2 logp (x; θ) . y, por corolario 1, x es un estimador mínimo de varianza imparcial (MVU) de λ.

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