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- ¿Es la covarianza la misma que la autocorrelación??
- ¿Cuál es la diferencia entre covarianza y autocovarianza??
- ¿En qué se diferencia la autocorrelación de la correlación??
- ¿Qué mide la autocorrelación o la autocovarianza??
¿Es la covarianza la misma que la autocorrelación??
La autocorrelación es la correlación cruzada de una señal consigo misma, y la autocovarianza es la covarianza cruzada de una señal consigo misma.
¿Cuál es la diferencia entre covarianza y autocovarianza??
La covarianza se define para un par de variables aleatorias definidas en el mismo espacio de probabilidad. La autocovarianza se define para un par de valores en un proceso estocástico de tiempo discreto.
¿En qué se diferencia la autocorrelación de la correlación??
Es conceptualmente similar a la correlación entre dos series de tiempo diferentes, pero la autocorrelación usa la misma serie de tiempo dos veces: una vez en su forma original y una vez rezagada uno o más períodos de tiempo. Por ejemplo, si hoy está lluvioso, los datos sugieren que es más probable que llueva mañana que si está claro hoy.
¿Qué mide la autocorrelación o la autocovarianza??
La función de autocorrelación calcula la similitud (correlación) de los valores de una serie temporal con sus propios valores rezagados, normados en la autocorrelación de la serie temporal a sí misma. La serie se retrasa paso a paso y se calcula la correlación entre la serie original y desplazada.
