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- ¿Cómo se encuentra la correlación entre dos variables aleatorias??
- ¿Cuál es el coeficiente de correlación de dos variables aleatorias??
- Cómo generar variables distribuidas normalmente distribuidas correlacionadas aleatorias?
- ¿Cuál es la distribución conjunta de dos variables aleatorias normales??
¿Cómo se encuentra la correlación entre dos variables aleatorias??
2 La correlación de x e y es el número definido por ρxy = cov (x, y) σxσy . El valor ρxy también se llama coeficiente de correlación. Teorema 4.5. 3 para cualquier variable aleatoria x e y, cov (x, y) = exy - µxµy .
¿Cuál es el coeficiente de correlación de dos variables aleatorias??
El coeficiente de correlación ρXy Proporciona una medida de cuán buena se puede formar una predicción lineal del valor de una de las dos variables aleatorias en función de un valor observado del otro.
Cómo generar variables distribuidas normalmente distribuidas correlacionadas aleatorias?
Para generar muestras aleatorias distribuidas normalmente distribuidas, se puede generar muestras no correlacionadas y luego multiplicarlas por una matriz C tal que CCT = R, donde R es la matriz de covarianza deseada. C se puede crear, por ejemplo, utilizando la descomposición de Cholesky de R, o de los valores propios y los vectores propios de R.
¿Cuál es la distribución conjunta de dos variables aleatorias normales??
Se dice que dos variables aleatorias x e y son bivariadas normales, o conjuntamente normales, si ax+por tiene una distribución normal para todos a, b∈R. En la definición anterior, si dejamos a = b = 0, entonces ax+by = 0. Estamos de acuerdo en que el cero constante es una variable aleatoria normal con media y varianza 0.
