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¿Cuál es el inverso de la autocorrelación??
Las autocorrelaciones inversas de una serie temporal se definen como las autocorrelaciones asociadas con la inversa de la densidad espectral de la serie. Se pueden estimar calculando las autocorrelaciones asociadas con la inversa de una estimación de densidad espectral.
¿Qué es la matriz de autocorrelación??
La matriz de autocorrelación es una matriz hermitiana para vectores aleatorios complejos y una matriz simétrica para vectores aleatorios reales. La matriz de autocorrelación es una matriz semidefinita positiva, yo.mi. para un vector aleatorio real, y respectivamente. En caso de un vector aleatorio complejo.
