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- ¿Qué es la matriz de autocorrelación??
- ¿Cómo se calcula la autocorrelación??
- ¿Cómo se encuentra la autocorrelación en la serie de tiempo??
¿Qué es la matriz de autocorrelación??
La matriz de autocorrelación es una matriz hermitiana para vectores aleatorios complejos y una matriz simétrica para vectores aleatorios reales. La matriz de autocorrelación es una matriz semidefinita positiva, yo.mi. para un vector aleatorio real, y respectivamente. En caso de un vector aleatorio complejo.
¿Cómo se calcula la autocorrelación??
El número de autocorrelaciones calculadas es igual a la longitud efectiva de la serie temporal dividida por 2, donde la longitud efectiva de una serie de tiempo es el número de puntos de datos en la serie sin las brechas previas a los datos.
¿Cómo se encuentra la autocorrelación en la serie de tiempo??
La función de autocorrelación (ACF) evalúa la correlación entre las observaciones en una serie temporal para un conjunto de retrasos. La ACF para la serie de tiempo Y viene dada por: Corr (YT,YT-k), k = 1,2, ... Los analistas generalmente usan gráficos para mostrar esta función.
