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La función de autocorrelación (ACF) define cómo los puntos de datos en una serie temporal están relacionados, en promedio, con los puntos de datos anteriores (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). En otras palabras, mide la auto-similitud de la señal en diferentes tiempos de retraso.
- ¿Cómo se encuentra la autocorrelación de una función??
- ¿Cuál es la función de autocorrelación en la serie temporal??
- ¿Qué es la función de autocorrelación en economía??
¿Cómo se encuentra la autocorrelación de una función??
El número de autocorrelaciones calculadas es igual a la longitud efectiva de la serie temporal dividida por 2, donde la longitud efectiva de una serie de tiempo es el número de puntos de datos en la serie sin las brechas previas a los datos. El número de autocorrelaciones calculadas entre un mínimo de 2 y un máximo de 400.
¿Cuál es la función de autocorrelación en la serie temporal??
La autocorrelación es la correlación entre dos observaciones en diferentes puntos de una serie temporal. Por ejemplo, los valores separados por un intervalo pueden tener una fuerte correlación positiva o negativa. Cuando estas correlaciones están presentes, indican que los valores pasados influyen en el valor actual.
¿Qué es la función de autocorrelación en economía??
La autocorrelación se refiere al grado de correlación de las mismas variables entre dos intervalos de tiempo sucesivos. Mide cómo la versión rezagada del valor de una variable está relacionada con la versión original en una serie temporal. La autocorrelación, como concepto estadístico, también se conoce como correlación en serie.
