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- ¿Puede una serie temporal autocorrelada estar estacionaria??
- ¿Qué es la autocorrelación en no estacionario??
- ¿Cómo se sabe si una señal es estacionario??
¿Puede una serie temporal autocorrelada estar estacionaria??
Una suposición común en muchas técnicas de series de tiempo es que los datos son estacionarios. Un proceso estacionario tiene la propiedad de que la estructura media, varianza y autocorrelación no cambia con el tiempo.
¿Qué es la autocorrelación en no estacionario??
La gráfica de autocorrelación muestra que las autocorrelaciones de la muestra son muy fuertes y positivas y se descomponen muy lentamente. La gráfica de autocorrelación indica que el proceso no es estacionario y sugiere un modelo ARIMA. El siguiente paso es diferir los datos. Ejecutar el gráfico de secuencia de datos diferenciados.
¿Cómo se sabe si una señal es estacionario??
Para una señal estacionaria, las propiedades básicas de la señal de la media y la varianza no cambian con el tiempo. Para tal señal, la medición de la media o varianza en solo un segmento es suficiente para estimar la media verdadera de la señal.
