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- ¿Cómo se encuentra la varianza de la autocorrelación??
- ¿Cuál es la diferencia entre la autocorrelación y la autocovarianza??
- ¿Cuál es la diferencia entre covarianza y autocovarianza??
- ¿Qué te dice la autocorrelación??
¿Cómo se encuentra la varianza de la autocorrelación??
Definición 1: La función de autocorrelación (ACF) en el lag k, denotada ρk, de un proceso estocástico estacionario, se define como ρk = γk/γ0 donde γk = cov (yi, Yi+k) para cualquier yo. Tenga en cuenta que γ0 es la varianza del proceso estocástico. La varianza de la serie temporal es s0. Una trama de rk contra K se conoce como un correlograma.
¿Cuál es la diferencia entre la autocorrelación y la autocovarianza??
La autocorrelación es la correlación cruzada de una señal consigo misma, y la autocovarianza es la covarianza cruzada de una señal consigo misma.
¿Cuál es la diferencia entre covarianza y autocovarianza??
La covarianza se define para un par de variables aleatorias definidas en el mismo espacio de probabilidad. La autocovarianza se define para un par de valores en un proceso estocástico de tiempo discreto.
¿Qué te dice la autocorrelación??
La autocorrelación representa el grado de similitud entre una serie de tiempo dada y una versión rezagada de sí misma a intervalos de tiempo sucesivos. La autocorrelación mide la relación entre el valor actual de una variable y sus valores pasados.
