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- ¿Cómo se calcula el exponente de Hurst??
- ¿Cuál es el fenómeno de Hurst??
- ¿Cómo se usa el exponente de Hurst en el comercio??
- ¿Puede el exponente de Hurst ser mayor que 1??
¿Cómo se calcula el exponente de Hurst??
El exponente de Hurst se estima ajustando la ley de potencia E [R (N)/S (N)] = C × NH a los datos. Esto se hace tomando el logaritmo de ambos lados y ajustando una línea recta. La pendiente de la línea da h (i.mi. Estimación del exponente de Hurst).
¿Cuál es el fenómeno de Hurst??
Describe el crecimiento anómalo del rango y limita el comportamiento y la previsibilidad de estos sistemas. El efecto hurst se considera con frecuencia sinónimo de dependencia de largo alcance (LRD) y se supone que se supone que se produce mediante un proceso estocástico estacionado que tiene memoria infinita.
¿Cómo se usa el exponente de Hurst en el comercio??
Si el exponente de Hurst está por encima de 0.5, el mercado muestra un comportamiento de tendencia. Los movimientos pasados son similares a los movimientos actuales. Los mercados con un alto exponente de Hurst son perfectos para la tendencia de las estrategias. Si el mercado subió en el pasado, habrá más de 50% de posibilidades de que también se mueva en el futuro.
¿Puede el exponente de Hurst ser mayor que 1??
Se utiliza para medir la dependencia de largo alcance en una serie de tiempo. Si bien el valor significativo del exponente de Hurst es entre 0 y 1, es posible que DFA produzca valores exponentes de Hurst mayores que 1. Los valores de hurst mayores que 1 indican no estacionaridad o deterioro fallido (Bryce et al., 2001).
