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- ¿Cómo se calcula MLE??
- ¿Es el estimador de ML una variable aleatoria??
- ¿Cómo se calcula MLE en R??
- ¿Puede MLE ser mayor que 1??
¿Cómo se calcula MLE??
Paso 1 Calcule la función de probabilidad l (λ). Log (xi!) Paso 3 Diferenciar logl (λ) con respecto a λ, y equiparar el derivado a cero para encontrar el M.l.mi.. Por lo tanto, la estimación de máxima verosimilitud de λ es ̂λ = ¯x Paso 4 Compruebe que la segunda derivada de log L (λ) con respecto a λ es negativo en λ = ̂λ.
¿Es el estimador de ML una variable aleatoria??
Un estimador de máxima probabilidad (MLE) del parámetro θ, que se muestra por ˆθml es una variable aleatoria ˆθml = ˆθml (x1, x2, ⋯, xn) cuyo valor cuando x1 = x1, x2 = x2, ⋯, xn = xn es dado por ˆΘml.
¿Cómo se calcula MLE en R??
Determinar los coeficientes del modelo usando MLE
Podemos sustituir µi = exp (xi'θ) y resolver la ecuación para obtener θ que maximice la probabilidad. Una vez que tenemos el vector θ, podemos predecir el valor esperado de la media multiplicando el vector Xi y θ.
¿Puede MLE ser mayor que 1??
Tenga en cuenta que el valor de la probabilidad puede ser mayor que 1, por lo que no es una función de densidad de probabilidad. De hecho, el 1.78 El valor de la probabilidad tiene más significado en comparación con la probabilidad de otras distribuciones con respecto a los mismos datos.
